Calculateur de taille de position
Votre capital, le risque accepté et la distance du stop : combien de contrats ou de lots, arrondi vers le bas pour ne jamais dépasser ce que vous avez décidé de risquer. Sans inscription.
Taille de position
2 contrats MNQ
- Risque visé
- 100 $ (1 %)
- Risque réel à cette taille
- 80 $ (0,8 %)
Arrondi vers le bas, jamais au plus proche : arrondir vers le haut vous ferait risquer plus que prévu. D’où l’écart entre les deux lignes.
Le calcul ne tient compte ni des commissions, ni du slippage, ni des gaps qui peuvent faire sortir au-delà du stop, ni de la marge exigée par votre courtier. Il répond à une seule question : combien, pour ne pas risquer plus que prévu si le stop est touché.
La taille se déduit du stop, pas l’inverse
L’ordre des décisions compte plus que le calcul lui-même. D’abord le stop, placé là où l’idée du trade est invalidée : sous le point bas qui a été balayé, au-delà du niveau qui devait tenir. Ensuite seulement la taille, choisie pour que ce stop coûte le pourcentage du capital que vous avez fixé à l’avance.
Faire l’inverse — partir d’une taille qu’on a envie de prendre et rapprocher le stop pour que le risque « rentre » — est l’erreur la plus répandue, et la plus coûteuse. Le stop n’est alors plus à un endroit qui signifie quelque chose ; il est à un endroit qui arrange le compte, et le marché n’a aucune raison de le respecter.
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Pourquoi le résultat est toujours arrondi vers le bas
On ne peut pas acheter 2,5 contrats. Arrondir à 3 ferait risquer 120 au lieu de 100 ; arrondir à 2 fait risquer 80. Le calculateur prend toujours la seconde option et affiche les deux chiffres, le risque visé et le risque réel, pour que l’écart soit visible plutôt que caché.
Risquer un peu moins que prévu ne coûte presque rien sur une série de trades. Risquer un peu plus, trade après trade, est exactement la dérive qui transforme une règle de 1 % en règle de 1,5 % sans qu’on l’ait jamais décidé.
Quand même la plus petite position est trop grosse
Avec 2 000 $ et un stop de 30 points sur le Nasdaq, un seul contrat NQ risque 600 $, soit 30 % du compte. Même le MNQ, dix fois plus petit, risque 60 $, soit 3 %. Le calcul ne ment pas : ce compte ne peut pas prendre ce trade dans les règles. C’est pour cela que la taille minimale négociable devrait être le premier critère quand on choisit un instrument ou un courtier, et qu’elle ne figure presque jamais dans les comparatifs.
Il reste trois issues honnêtes : un instrument plus petit (les micros sur les futures, 0,01 lot sur le forex), un setup dont l’invalidation est naturellement plus proche, ou un capital plus grand — ce que permet un compte financé par une prop firm. La quatrième, rapprocher le stop pour que la taille passe, n’en est pas une.
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