Du risque en % au nombre de contrats MNQ : le calcul pas à pas

Beaucoup de traders choisissent leur nombre de contrats à l’avance, puis placent leur stop là où la perte « reste supportable ». C’est l’ordre inverse de celui qui protège un compte : le stop dit où le scénario devient faux, et la taille s’adapte à cette distance.

Dans mon défi de prop firm, la règle est écrite avant la première séance : 2 % du compte de départ par trade pendant l’évaluation, 1 % sur le compte financé. Le pourcentage ne bouge pas d’un trade à l’autre. Le nombre de contrats, lui, change presque à chaque fois, parce que le stop n’est jamais à la même distance.

Le risque en dollars : le capital multiplié par le pourcentage choisi. 1 % de 50 000 $, c’est 500 $. La distance du stop, en points : l’écart entre l’entrée et le stop. Un achat à 25 020 avec un stop à 25 000, c’est 20 points.

La valeur du point : elle est fixée par le CME dans la fiche du contrat, et elle est la même chez tous les courtiers. Le MNQ vaut 2 $ par point, et son plus petit écart de prix, le tick de 0,25 point, vaut 0,50 $. Le NQ vaut 20 $ par point : un NQ, c’est l’exposition de dix MNQ. Sur le schéma, la distance qui compte va de l’entrée au stop, pas de l’entrée à l’objectif.

Le risque d’un contrat, c’est la distance du stop multipliée par la valeur du point : 20 points × 2 $ = 40 $. Le nombre de contrats, c’est le risque en dollars divisé par ce risque unitaire : 500 / 40 = 12,5.

Et là, on arrondit vers le bas, toujours : 12 contrats, soit 480 $ de risque réel. Arrondir à 13 ferait 520 $, plus que ce que vous avez décidé de risquer. Le tableau applique la même règle de 500 $ à quatre stops : plus le stop est large, moins on prend de contrats, et la perte possible reste la même.

Tout le calcul dépend d’une seule décision : où va le stop. C’est là que j’utilise FTS Liquidity Sweep Pro. Le signal marque la bougie qui vient de balayer la liquidité ; si j’achète, mon stop va juste sous sa mèche, là où le scénario devient faux. L’indicateur ne trace ni le stop ni la taille : il me donne le repère, je mesure la distance et je fais le calcul.

Le 7 octobre 2026, dernière séance de mon évaluation, j’ai acheté 18 MNQ derrière un signal d’achat de l’indicateur. Ces 18 contrats ne viennent pas d’une habitude : ils sortent de la règle des 2 % et de la distance de mon stop ce jour-là. Derrière un signal à la mèche plus longue, la même règle aurait donné moins de contrats.

Les frais et le glissement d’abord : la commission se paie par contrat, et un stop touché peut être exécuté un tick plus loin. Avec 12 MNQ, un tick de glissement coûte 6 $ de plus. Rien de dramatique, mais assez pour garder une marge plutôt que de viser le dernier dollar.

Ensuite, en prop firm, le capital affiché n’est pas l’argent que vous pouvez perdre : c’est la distance jusqu’au seuil de perte maximale qui compte. Ces règles diffèrent d’une firme à l’autre et changent souvent : lisez celles de votre compte sur le site de la firme. Enfin, la granularité : avec 500 $ de risque et un stop de 30 points, un NQ risque 600 $, donc zéro contrat. C’est exactement à ça que sert le MNQ.

Le calcul est simple, mais il se fait au pire moment : le signal vient d’apparaître, le prix bouge, et l’erreur de virgule arrive vite. Je ne le fais plus de tête. Le calculateur de taille de position du site prend le capital, le pourcentage et le stop, et arrondit vers le bas pour vous.

Le nombre obtenu n’est pas une recommandation : c’est ce que votre propre règle autorise. S’il vous paraît trop petit, c’est le pourcentage qu’il faut questionner, pas l’arrondi. Et notez dans votre journal la taille prise à chaque trade : un écart entre la taille calculée et la taille réelle est une erreur à part entière.